رازهایی که از همبستگی جفت ارزها در فارکس نمیدانید!
در این مقاله میآموزید
- 1 مفهوم Correlation یا همبستگی جفت ارزها چیست؟
- 1.1 همبستگی (Correlation) جفت ارزها در فارکس چیست؟
- 1.2 ضریب همبستگی جفت ارزها در فارکس
- 1.3 2 نکتهی حیاتی برای استفاده از همبستگی جفت ارزها در فارکس
- 1.4 چگونه میزان همبستگی جفت ارزها را بررسی کنیم؟
- 1.5 مزیت های استفاده از همبستگی جفت ارزها در فارکس
- 1.6 آیا استفاده از همبستگی جفت ارزها در فارکس خطرناک است؟
- 1.7 سخن پایانی
- 1.8 مطالبی که باید بخوانید
مفهوم Correlation یا همبستگی جفت ارزها چیست؟
دانستن مبحث همبستگی جفت ارزها در فارکس، یکی از لازمههای تبدیل شدن یک معاملهگر آماتور به یک تریدر حرفهای است.
بازار فارکس کمی پیچیده است! بهقدری پیچیده که ممکن است یک جفت ارز را بطور کامل تحلیل کنید و روی آن ترید هم انجام دهید، ولی نوسانات جفت ارزهای دیگری که با جفت ارز همبستگی (Correlation) داشتند باعث نوسانی شدن قیمتش شوند.
کمی گیجکننده بنظر میرسد در عین اینکه باید چارت قیمتی جفت ارزی که میخواهیم روی آن ترید کنیم را تحلیل کنیم و علاوه بر آن حواسمان به نمودار جفت ارزهای دیگر نیز باشد. مگر چندتا گوش و چشم داریم!
اما ما میخواهیم از این تحدید فرصت بسازیم. اگر به خوبی آموزش فارکس را یاد بگیرید همبستگی جفت ارزها میتواند برایتن فرصت سودآوری و حتی تحلیل دقیقتر را ایجاد کند.
اگر میخواهید بدانید چگونه، ادامه آموزش مفهوم کرولیشن در فارکس آکادمی آینده را از دست ندهید.
همبستگی (Correlation) جفت ارزها در فارکس چیست؟
همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس به رابطه بین دو جفت ارز و نحوه حرکت آنها نسبت به یکدیگر اشاره دارد. انواع همبستگی به سه بخش کلی تبدیل میشود.
1. حرکت دو جفت ارز در جهت یکدیگر، که کرولیشن جفت ارز مثبت میباشد
در این حالت اگر جفت ارز اولیه افزایش قیمت داشته باشد، جفت ارز ثانویه نیز افزایش قیمت دارد. نه الزاما به یک اندازه، اما در جهت یکدیگر حرکت میکنند.
2. حرکت دو جفت ارز در خلاف جهت یکدیگر، که در این صورت کرولیشن جفت ارز منفی میباشد
در این شرایط اگر یکی از دو جفت ارز افزایش قیمت داشته باشد، جفت ارز دیگر کاهش قیمت خواهد داشت.
3. روند حرکت دو جفتارز میتواند بیتاثیر بر دیگری باشد، پس این جفت ارزها بدون همبستگی میباشند
در این حالت نمیتوانیم از جهت حرکت جفت ارز اولیه، روند قیمت جفت ارز ثانویه را پیشبینی کنیم پس بین این دو ارز همبستگی وجود ندارد.
همچنین بخوانید: ارزهای تأثیرگذار بر بازار فارکس؛ سیگنال تشخص صعود و نزول بازار
ضریب همبستگی جفت ارزها در فارکس
ضریب همبستگی بر مبنای پارامترهای آماری مانند میانگین و انحراف معیار محاسبه میشود و فرمول مشخصی دارد، در نهایت نتیجهی بهدست آمده عددی بین یک و منفی یک میباشد.
ضریب همبستگی جفتارزها در بازار فارکس، نشان میدهد که حرکت دو جفت ارز مدنظر معاملهگر به چه شکلی بریکدیگر تأثیر میگذارند.
1. اگر ضریب همبستگی یک وکمتر از آن تا قبل از صفر باشد، به معنی آن است که دو جفت شبیه به یکدیگر حرکت میکنند. برای مثال اگر ضریب همبستگی مثبت 5/0 باشد به معنی آن است که اگر جفت ارز اولیه 10 پیپ بالا برود، جفت ارز دیگر 5 پیپ افزایش قیمت خواهد داشت.
(پیپ کوچکترین واحد استاندارد، برای سنجش تغییرات در ارزش و قیمت یک ارز میباشد.)
بیشتر بخوانید: آموزش کامل مفهوم لات و پیپ در فارکس
2. اگر ضریب همبستگی منفی یک تا قبل صفر باشد، به معنی آن است که دو جفت ارز مخالف یکدیگر حرکت میکنند؛ برای مثال اگر ضریب همبستگی جفت ارزها در فارکس منفی یک باشد به آن معنی است که اگر جفت ارز اولیه 10 پیپ بالا رود، جفت ارز ثانویه دقیقا ده پیپ کاهش ارزش یا قیمت خواهد داشت.
(لازم به ذکر است که این اعداد به صورت تئوری میباشند و غیر ممکن است ضریب همبستگی دو جفت ارز متفاوت دقیقاً یک و منفی یک باشد!)
3. اگر ضریب همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس صفر باشد؛ همانطور که قبلا گفتیم به معنی آن است که روند قیمت یکی از آنها بر دیگری تاثیر نمیگذارد.
2 نکتهی حیاتی برای استفاده از همبستگی جفت ارزها در فارکس
اولین مورد این مسئله است که معاملهگر بداند در بازارهای مالی، در روی یک پاشنه نمیگردد و مداوم در حال تغییر است. این تغییرات حاصل اخبار اقتصادی میباشد که تاثیر زیادی را بر روند بازار میگذارند.
اخبار مهم شامل تصمیمات بانکهای مرکزی کشورها علی الخصوص فدرال رزو یا نرخ بیکاری و تورم میباشند. از آنجا که روند بازار ثابت نمیماند پس ضریب همبستگی جفت ارزها در فارکس هم در طول زمان تغییر میکنند و یک عدد ثابت باقی نمیمانند.
همچنین بخوانید: موشکافی ۸ سایت های اخبار فارکس طلا
دومین مبحثی که معاملهگر باید آن را درک کند این است که کرولیشن جفت ارزها در تایم فریمهای مختلف، متفاوت است. به بیان سادهتر میتوان گفت: همبستگی دو جفت ارز در طول روز میتواند متفاوت باشد. مثلا در تایم فریم پنج دقیقه دو جفت ارز USDJPY / USDCAD 91 درصد میباشد در حالی که همبستگی همین دو جفت ارز در تایم فریم روزانه 59 درصد را نشان میدهد.
چگونه میزان همبستگی جفت ارزها را بررسی کنیم؟
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
1. سایت های بررسی همبستگی جفت ارزها در فارکس
این سایتها به تریدر کمک میکنند تا در زمان کمتر، اطلاعات بیشتری را بهدست آورد. چراکه معاملهگر نمیتواند نمودار یک جفت ارز را به صورت کامل بررسی نماید و سپس با نمودار جفت ارز دیگری آن را تطابق دهد، آنگاه اگر در تایم فریمهای طولانی هر دو به یک جهت میل کردند نتیجه بگیرد که احتمالا این دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت میباشند. این روش بسیار زمانبر است مخصوصا در بازار فارکس که زمان، یکی از مهمترین شاخصهایی است که معاملهگر باید به آن توجه کند.
علاوه بر صرفهجویی در زمان، این سایتها ضریب همبستگی را به صورت دقیق محاسبه مینمایند که ممکن است محاسبهی آن برای تریدر دشوار باشد.
سایت myfxbook.com
این سایت قابلیتهای زیادی دارد، که یکی از آنها مشاهدهی جفتارزها و همبستگی آنها میباشد. در سایت مای افایکس بوک بعد از آنکه ضریب همبستگی را به دست آوردند، آن را در 100 ضرب میکنند تا ضرب همبستگی به درصد محاسبه شود. برای بررسی کرولیشن جفت ارزها وارد سایت myfxbook شوید و از سربرگ گزینهی market را انتخاب نمایید.
بعد از نوار آبشاری گزینهی کرولیشن (correlation) را انتخاب کنید، در این بخش میتوانید همبستگی بیش از پنجاه جفت ارز را مشاهده و بررسی نمایید. در این سایت میتوان وضعیت طلا و نقره را هم مورد بررسی قرار داد.
در بخش بالا میتوان تایم فریمهای مدنظر معاملهگر را وارد کرد و همچنین میتوان میزان همبستگی را در کادر مخصوص نوشته و از میان جفت ارزها، جفت ارزی که بیشترین تناسب را با پارامترهای تریدر دارد، انتخاب نمود.
لازم به ذکر است در بخش ویرایش که گوشهی سمت راست تصویر مشاهده میکنید، میتوانید جفت ارزهای مدنظر را انتخاب کنید که کدام جفت ارز در راستای عمودی و یا افقی قرار بگیرید.
اگر با آی پی ایران نمیتوانید وارد این سایت شوید، پس حتما پیش از ورود به سایت از نرمافزارهای تغییر آی پی استفاده نمایید.
بیشتر بخوانید: آموزش وصل کردن متاتریدر به سایت myfxbook
سایت mataf.net
در بخش forex این سایت میتوانید همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس را مشاهده نمایید.
این سایت در بخش توضیحات، در سمت چپ تصویر توضیحات مختصری دربارهی همبستگی و جهت حرکت جفت ارزها ارائه داده است. همانطور که بالاتر اشاره کردیم در سایتها، ضریب همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس، در 100 ضرب میشود از این جهت اعدادی بین صد و منفی صد را به ما نشان میدهد.
لازم به ذکر است که یک ارز فقط با خودش میتواند 100 درصد همبستگی داشته باشد!
همچنین در کادرهای پایین میتوانید محور و نمودار جفت ارز مد نظرتان را وارد کنید و تایم فریمهای مختلف را در کادر مخصوص وارد نموده تا نتایج، به شما نمایش داده شوند.
سایت forexfactory.com
اگر میخواهید همبستگی جفت ارزها در فارکس را بررسی کنید، این سایت را به شما پیشنهاد میکنیم. در بخش market سایت فارکس فکتوری میتوانید به صورت پیشفرض جفت ارز دلار یورو را مشاهده نمایید.
در این بخش مانند دو سایت قبلی میتوانید تایم فریم مد نظرتان را وارد کنید. همچنین میتوانید مشخص کنید که میخواهید از طریق خط یا کندلها این اطلاعات به شما نشان داده شوند.
بیشتر بخوانید: آموزش فارکس فکتوری فارسی؛ تقویم اقتصادی فارکس
سایت DailyFX.com
در سایت دیلیافاکس فارکس در بخش Currencies میتوانید روند قیمت و همبستگی جفت ارزها در فارکس را مشاهده نمایید. متاسفانه با آی پی ایران نمیتوانید وارد این سایت شوید و پیش از ورود باید از نرمافزارهای تغییر آی پی استفاده نمایید.
سایت OANDA
در این سایت نیز میتوانید از کرولیشن جفت ارزها مطلع شوید.
تمام سایتهایی که معرفی شد منابع آماری موثقی را جمعآوری کردهاند اما بهتر است خودتان هر کدامشان را تحلیل کنید تا بهترین ابزاری که متناسب با سلیقهی خودتان است را بیابید.
2. اندیکاتورها
دومین ابزاری که به کمک تریدرها آمدهاند تا بتوانند درک دقیقتری از همبستگی جفت ارزها در فارکس ارائه دهند، اندیکاتورها هستند.
اما اندیکاتورها چه هستند؟ اندیکاتورها به معاملهگر کمک میکنند تا روند قیمتی سهام و سایر معیارهای مهم را بهتر برررسی نماید. این شاخصها توسط فرمولهای ریاضی ساخته شدهاند تا بتوانند سینگالهایی برای خرید یا فروش سهم و یا دیگر مصارف مرتبط، داشته باشند که با ویژگیهای هر اندیکاتور رابطهی مستقیمی دارد.
انواع اندیکاتورهایی که به معاملهگر این امکان را میدهد تا کرولیشن جفت ارزها را بسنجد، عبارتند از:
ماتریس همبستگی Correlation Matrix
همانطور که میدانید بازار جهانی از عناصری ساخته شدهاست که کامل به یکدیگر متصل است، در دوران دبیرستان هم با ماتریکس آشنا شدهاید! پس اگر بخواهیم به صورت ساده ماتریکس همبستگی را به شما آموزش دهیم خواهیم گفت: این یک ماتریس است که متقارن میباشد و نشاندهنده ارتباط بین متغیرها است.
ماتریس همبستگی نشان میدهد که ارتباط خطی متغیرهای مختلف با یکدیگر چه میزان است! و از ۱– تا ۱ مقادیر میگیرد. پس اگر متغیر ما جفت ارزها باشند، به ما نشان میدهد که همبستگی آنها مثبت و یا منفی است. در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که دو جفت ارز مد نظر در جهت یکدیگر حرکت میکنند یا خلاف جهت همدیگر و همبستگی جفتارزها در بازار فارکس را مشخص مینماید.
اندیکاتور Pair Correlation Indicator
شاخص همبستگی جفت ارز در زمینه معاملات به ابزاری اشاره دارد که به شناسایی رابطه بین جفت ارزهای مختلف در بازار ارز کمک میکند. این اندیکاتور شاخصها ارزیابی میکنند که کرولیشن جفت ارزها به صورت همبسته یا تصادفی در برابر یکدیگر حرکت میکنند.
تریدرها از این اطلاعات برای تصمیمگیری آگاهانه در مورد استراتژیهای معاملاتی، مدیریت ریسک و اندازه موقعیت استفاده میکنند. شاخصهای همبستگی مختلفی برای پلتفرمهای معاملاتی مانند MT4 (متاتریدر) وجود دارد که میتوانند همبستگیهای قیمتی را در بین جفت ارزهای مختلف به طور همزمان مقایسه کنند. این شاخصها برای ارائهی بینشهای ارزشمندی برای معاملهگرانی طراحی شدهاند که به دنبال پیمایش پیچیدگیهای بازار فارکس هستند.
اندیکاتور اندازهگیری قدرت ارز (Currency Strength Meter)
یک ابزار فنی در بازار فارکس است که نسبت قوت یا ضعف ارزها را تعیین میکند. برای پیشبینی حرکات آتی ارزها و تصمیمگیریهای مرتبط با معاملات فارکس استفاده میشود. اندیکاتور اندازهگیری قدرت ارز اغلب برای تصمیمگیری در مورد بهترین فرصتهای معاملاتی و همچنین تأیید سیگنالهای دیگر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
این اندیکاتور، بهصورت غیر مستقیم به معاملهگر برای یافتن میزان همبستگی جفتارزها در فارکس کمک میکند. در واقع این اندیکاتور به تأیید سیگنالهای ارائه شده توسط ابزارهای دیگر کمک میکند و برای محاسبه نسبت قوت یا ضعف یک ارز نسبت به ارزهای اصلی، مانند دلار آمریکا، یورو، پوند استرلینگ و سایر ارزهای اصلی استفاده میشود.
بیشتر بخوانید: جفت ارزهای اصلی و فرعی در بازار فارکس(forex) به چه معناست؟
مبحث معرفی اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل جفت ارزها مبحث گستردهتری است که در این مقال نمیگنجد، اما با یک جستجوی ساده میتوانید دیگر اندیکاتورها را بهدست آورید، لازم به ذکر است که معاملهگر با توجه به ویژگیهایی که احتیاج دارد بهترین اندیکاتور مد نظر خود را پیدا میکند چرا که همهی اندیکاتورها معایب و مزیتهای خودشان را دارند.
همچنین بخوانید: ۳ روش تضمینی برای استفاده بیشتر از ۳ اندیکاتور در تریدینگ ویو
مزیت های استفاده از همبستگی جفت ارزها در فارکس
اگر معاملهگر بازار فارکس هستید بهتر است بدانید با استفاده از کرولیشن جفت ارزها میتوانید چه اتفاقاتی را رقم بزنید و مزیت استفاده از آنها را درک نمایید.
1. تحلیل آسانتر بازار
اولین مزیت استفاده از کرولیشن جفتارزها این است که به معاملهگران فارکس کمک میکند تا به رابطهی میان جفت ارزها در بازار پی ببرند و این امر بازار را برای تحلیل سادهتر میکند.
2. کاهش ریسک تجارت
دانستن همبستگی جفت ارزها در فارکس به معاملهگران امکان میدهد تا تصمیمات تجاری خود را با دانش بیشتری بگیرند و دقت پیشبینیهای خود را افزایش دهند. استفاده از کرولیشن جفت ارزها به تریدرها اجازه میدهد که ریسکهای تجارتی خود را کاهش دهند.
بیشتر بخوانید: آموزش کاهش ریسک سبد سرمایه گذاری؛ ضررهاتو کنترل کن
3. افزایش سرعت عمل
همبستگی جفت ارزها به معاملهگران امکان استفاده از ابزارهای هوشمند مثل سایتها و اندیکاتورها را میدهد، تا به سرعت و با دقت همبستگی بین جفت ارزها را مشاهده کنند و این امر عملکرد و تصمیمگیری تریدرها را تقویت میکند.
4. معاملات همزمان
آنچه واضح است که بررسی همبستگی جفتارزها در بازار فارکس باعث افزایش اطلاعات معاملهگر میشود پس به راحتی میتواند چندین معاملهی همزمان را بر چارت معاملاتی مدیریت کند. گرچه ریسک این اتفاق مقداری بالاتر میرود ولی اگر تریدر تحلیل روند قیمت را درست پیشبینی کرده باشد سود زیادی را دریافت خواهد کرد.
5. افزایش سودآوری
اگر معاملهگر نخواهند از همبستگی جفتارزها در فارکس استفاده کند، ناچار است بیش از 100 جفت ارز موجود در بازار فارکس را بررسی نماید و نمودار قیمتی آنها را بررسی کند و در نهایت به صورت محدود و روی جفت ارزهایی که روندشان را درستتر تحلیل کردهاست معاملهاش را انجام دهد اما اگر ضریب همبستگی را بشناسد میتواند از روند حرکت جفت ارزها استفاده نماید و معاملاتی در جهت همبستگی جفت ارز و یا در خلاف جهت آن را انجام دهد، تا سود بیشتری را به دست آورد.
آیا استفاده از همبستگی جفت ارزها در فارکس خطرناک است؟
عموما هر چه در بازار فارکس به عنوان نقطهی قوت بیان میشود میتواند نقطهی ضعف دیگر معاملات را رقم بزند. درست شبیه استفاده از چاقوی میوهخوری که ممکن است جای پرتقال دست فرد ناشی را هدف بگیرد!
برای استفاده از همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس، باید معاملهگر آموزش ببیند و تمرین و تکرار را سر لوحهی کار خود قرار دهد و گرنه با تبعاتی که در ادامه بیان میکنیم مواجه خواهد شد:
1. ریسک شدید
هر قدر هم معاملهگری حرفهای باشد باز هم گاهی اوقات درگیر احساسات میشود و روند بازار را اشتباه تحلیل میکند، از طرفی هم حجم معاملات افزایش مییابد و استفاده از کرولیشن جفت ارزها میتواند به ضرر معاملهگر تمام شود.
علاوه برآن همبستگی جفت ارزها ممکن است باعث ایجاد ریسک نامتعادل در معاملات شود، زیرا ارزها ممکن است به طور ناگهانی و بدون هشدار تغییر کنند.
2. عدم پیشبینی دقیق
همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس ممکن است باعث ایجاد مشکلات در پیشبینی دقیق حرکت قیمتها شود، زیرا عوامل مختلفی میتوانند بر روند ارزها تأثیر بگذارند.
3. وابستگی به شرایط خارجی
همانطور که میدانید ارزها به مسائل کشورهای مختلف نیز ارتباط دارند. مثلا ممکن است بانک مرکزی کشور ایکس تصمیم بگیرد به طور ناگهانی و برای تعدیل نقدینگی بازار و کنترل تورم، ارزش پول خود را کاهش دهد در این صورت استفاده از همبستگی جفت ارزها در فارکس میتواند کمر معاملهگر را خم کند. از این جهت عموما بیان میشود که ارزها به تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مد نظر ارتباط دارند و به طبع این ارتباط ریسک معاملاتی تریدر را افزایش میدهد.
به علت این خطرات، استفاده از همبستگی جفت ارزها در فارکس نیازمند دقت و شناخت عمیق از بازار و شرایط مالی است تا از خطرات آن پیشگیری شود.
سخن پایانی
همبستگی جفت ارزها در فارکس به معاملهگران این امکان را میدهد تا با انجام معاملات بهصورت همزمان، سود حداکثری کسب کنند. و همینطور که در ابتدای مقاله گفته شد این همبستگی یک معیار آماری است که نشان میدهد جفت ارزها از نظر ارزش با هم ارتباط دارند و با هم حرکتِ موافق یا مخالف دارند که معمولاً عددی بین -1 و +1 را نشان میدهند.
از شما تقاضا داریم که در بازارهای مالی اصل تعادل را حفظ نمایید، مخصوصا اگر در ابتدای مسیر معامله در بازار فارکس هستید و به سودهای کم و کوچک اما پیوسته راضی باشید.
چراکه سودهای کلان، اگر حتی یک درصد برخلاف جهت پیش بینی شده حرکت کنند بخشی از سرمایهی تریدر را از بین میبرند.
برای استفاده از همبستگی جفت ارزها در فارکس، آموزش دیدن و تمرین و تکرار بسیار حائز اهمیت است.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
فاطمه اندربای
فاطمهی اندربای، دانش آموختهی رشتهی ژنتیک هستم، و سالهاست در حوزه های مختلف از جمله مباحث تخصصی مرتبط با بازارهای مالی به عنوان نویسنده فعال هستم.
سایر نوشته های فاطمه اندربای