اندیکاتور ATR؛ میانبر تعیین بهتر سیگنال و حد ضرر
در این مقاله میآموزید
- 1 تاریخچه اندیکاتور ATR
- 2 اندیکاتور ATR چیست؟
- 3 فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟
- 4 انتخاب تعداد دوره مناسب در اندیکاتور ATR
- 5 چگونه از اندیکاتور ATR سیگنال دریافت کنیم
- 6 نمونه تاثیرگذاری اندیکاتور ART در حد ضرر
- 7 اندیکاتور ATR مطلق به چه معنا است؟
- 8 محدودیت های اندیکاتور ATR
- 9 کلام پایانی
- 10 مطالبی که باید بخوانید
اندیکاتور ATR اندیکاتوری برای تعیین قیمت مناسب حد ضرر در معاملات.
برای بسیاری از معامله گران در بازار اتفاق افتاده است که هنگامی که در بازار، نمودارهای قیمتی رنج یا نوسانی و پرهیجان میشوند، در تعیین حد ضررهای خود دچار اشتباه شوند و دارایی خود را درست قبل از زمان شروع رشد قیمتی بفروشند.
بله این همان اشتباهی هست که بسیاری از فرصتهایی را که معامله گران به درستی پیدا کردهاند را از بین میبرد. مسئله از دست رفتن فرصت کسب سود به همین نقطه ختم نمیشود. از طرفی در اکثر اوقات دیده شده است که معاملهگران پس از رشد قیمت، نتوانستهاند عدد مناسبی را برای سیو سود انتخاب کنند و در نتیجه از مقدار زیاد رشد قیمت تنها درصد کمی سود نصیب آنها میشود.
این موارد از جمله مواردی هستند که میتوانند تحلیلهای تکنیکالی موفق هر تکنیکالیستی را به خطر بیندازد. و به نوعی هر معاملهی حرفهای دارای حد سود و حد ضرر را به خطر میاندازد.
اندیکاتور ATR ابزاری است که بسیاری از معاملهگران برای رفع اشتباهات خود در تعیین محدوده مناسب جایگذاری حد سود و حد ضرر از آن استفاده میکنند.
شما نیز اگر قصد دارید اطلاعات بیشتری در خصوص اندیکاتور ATR کسب کنید و نحوه استفاده از آن را بیاموزید، مقاله اندیکاتور ATR آکادمی آینده را از دست ندهید.
در این مقاله میآموزید:
- اندیکاتور ATR چیست؟
- فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟
- نحوه استفاده از اندیکاتور ATR چگونه است؟
- چگونه به وسیله ATR حدضرر مناسب تعیین کنیم؟
این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟
- کسانی که علاقهمند به معاملات نوسانی در بازار هستند.
- افرادی که بیشتر علم تکنیکال مبنای معاملات آنهاست.
- افرادی که به حد ضررهای خود پایبند هستند و به آنها اهمیت میدهند.
- افرادی که به دنبال روشی برای تعیین حد سود و حد ضرر مناسب برای معاملاتشان هستند.
تاریخچه اندیکاتور ATR
قبل از اینکه بخشهای مختلف اندیکاتور ATR را بررسی کنیم بهتر است بدانیم که اصلا این اندیکاتور توسط چه کسی و در چه سالی ایجاد شده است. اندیکاتور ATR در سال 1978 توسط Average True Range به وجود آمده است.
Average True Range این اندیکاتور را در کتاب ((مفاهیم جدید در سیستمهای تحلیل تکنیکال)) بیان کرد. البته باید بدانید ولز وایدر شخصی است که، به او لقب مادر اندیکاتورها را نسبت دادهاند. مادر اندیکاتورها به جز اندیکاتور ATR اندیکاتورهای دیگری مانند: Relative Strength Index یا RSI (شاخص قدرت نسبی)، Parabolic Sar یا PSAR (پارابولیک سار) و Average Directional Index یا ADX (میانگین جهتدار) را به وجود آورده است.
اندیکاتور ATR چیست؟
اکنون که میدانیم این اندیکاتور توسط چه کسی به وجود آمده است، بیایید بررسی کنیم اندیکاتور ATR چیست و چه کاری انجام میدهد.
در ابتدا گذری کوتاه بر اندیکاتورها خالی از لطف نیست. اندیکاتورها به طور کل به دو بخش اندیکاتورها یا روندگرنماها و اسیلاتورها یا نوسانگرنماها تقسیم میشوند. اندیکاتور ATR جزء دسته اسیلاتورها یا همان نوسانگرنماها میباشد.
درواقع کلمه ATR مخفف و کوتاه شده کلمه Average True Range به معنای برد واقعی میانگین است. در ابتدا اندیکاتور ATR فقط برای استفاده در بازار اوراق بهادار به وجود آمد؛ اما به طور کل از این اندیکاتور در تمام بازارها میتوان استفاده نمود. این اندیکاتور همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد بیشتر برای بازارهای نوسانی یا هیجانی که نوسانات در آنها زیاد میباشد مورد استفاده قرار میگیرد. درواقع این اندیکاتور میتواند به ما نشان دهد که چه زمانی نوسانات بازار زیاد؟ و چه زمانی نوسانات بازار کم است؟
به کمک همین کم یا زیاد بودن نوسان یا فراریت میتوان نقاط ورود و خروج به بازار را مشخص نمود. در ادامه بیشتر در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتور ATR صحبت خواهیم کرد.
فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟
برای اجرای اندیکاتور ATR در هر پلتفرمی مانند تردینگ ویو یا مفیدتریدر یا هر پلتفرم تکنیکالی دیگر، کافیست ATR را در بخش اندیکاتورها جستوجو و انتخاب کنید تا برای شما نمایش داده شود. و این اندیکاتور را برای تایم فریمهای مختلف میتوانید اجرایی کنید. در حقیقت برای تحلیل یا اجرا و… نیازی به فرمول این اندیکاتور نخواهید داشت.
اما برای درک بهتر اندیکاتور ATR فرمول آن را با یک دیگر بررسی میکنیم.
فرمول اندیکاتور ATR
TR=max[(High−Low),∣High−Closeprev∣,∣Low−Closeprev∣]
در این فرمول
- TR: محدوده واقعی
- HIGH: قیمت بالای تایم فریم انتخابی توسط شما
- LOW: قیمت پایین تایم فریم انتخابی توسط شما
- Closeprev: قیمت بسته شدن در تایم فریم انتخابی شما
به نوعی تعریف فرمول ATR برابر است با: اختلاف بالاترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن با اختلاف پایینترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن.
و در نهایت TR را باید بر تعداد دوره تقسیم کنیم. که در این صورت فرمولی دیگر داریم که برابر است با:
ART= TR ÷ N
در این فرمول:
- TR: محدوده تشکیل شده
- N: تعداد دورهها (یا همان میانگین تعداد کندلهای انتخابی)
انتخاب تعداد دوره مناسب در اندیکاتور ATR
در هر پلتفرمی که قصد داشته باشید اندیکاتور ATR را در آن به اجرا دربیاورید، امکاناتی برای ایجاد تغییراتی بر روی آن در اختیار شما قرار میدهد. در پلتفرمهای مختلف این عدد یا دوره یا به اختصار تناوب به طور پیشفرض بر روی 14 قرار دارد. خود ولز وایدر برای بهرهوری بهتر، عدد 7 یا 14 را پیشنهاد کرده است. اما به طور کلی هر چه عدد تناوب کمتر گرفته شود اندیکاتور سریعتری به دست خواهید آورد و در نتیجه، سیگنالهای ورود و خروج بیشتری را را نیز دریافت خواهید کرد.
اما در هر صورت توجه داشته باشید بهتر است ابتدا از عدد 14 استفاده شود سپس اگر قصد دارید نوسانات بیشتری از ATR دریافت کنید؛ بهتر است از عدد 7 استفاده کنید. زیرا سیگنالهای دریافتی از اندیکاتورها زمانی اعتبار دارند که، اعداد به کار رفته در آن، همان اعدادی باشند که عموم معامله گران از آن استفاده میکنند.
چگونه از اندیکاتور ATR سیگنال دریافت کنیم
به طور کلی اندیکاتور ATR نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات زیاد هستند با مقدار بالاتری و نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات کمی هستند، با مقداری اندک نمایش میدهد. این اندیکاتور معیاری برای تuیین جهت حرکت قیمت نیست بلکه برای اندازهگیری نوسانات ایجاد شده به واسطه حرکت قیمت مورد استفاده قرار میگیرد.
سیگنالها و تحلیلهایی که هر معاملهگر ممکن است از این اندیکاتور دریافت کند متفاوت است. اما به طور کل در نوع اول و معمول آن، میتوان زمانی که اندیکاتور در سطوح پایینی قرار دارد را فرصت خرید و زمانی که اندیکاتور در سطوح بالایی قرار دارد فرصت فروش درنظر گرفت. و اما نوسان گیران بازار بهتر است برای دریافت سیگنالهای بیشتر از تایم فریمهای پایینتر یا تناوب و دورههای کمتر استفاده کنند.
در نوع دوم میتواند در تأیید حد ضرر تأثیرگذار باشد. همانطور که گفته شد نمودار قیمتی که نوسانات زیادی را تجربه میکند ATR بالاتری را تجربه میکند و نمودار قیمتی که نوسانات کمتری را در خود دارد ATR پایینتری را دارا است. پس زمانی که ATR در حالت صعودی قرار دارد، معامله گران حد ضرر خود را در قیمتهای پایینتر در نظر میگیرند. همچنین زمانی که ATR در حالت نزولی قرار دارد حد ضرر خود را در قیمتهای بالاتر در نظر میگیرند.
در نوع دیگری زمانی که سهم در اوج قیمتی قرار داشته باشد و اندیکاتور ATR در مقادیر بالا قرار داشته باشد؛ این مسئله میتواند نشان از پایان روند داشته باشد و بهتر است که سیو سود انجام پذیرد.
به هرحال این اندیکاتور نوعی اندیکاتور نظری است و هر معاملهگر میتواند سیگنالهای متعددی از آن دریافت نماید. در ادامه به بحث نظری بودن این اندیکاتور خواهیم پرداخت.
نمونه تاثیرگذاری اندیکاتور ART در حد ضرر
به طور مثال فرض کنید رمز ارزی را در قیمت 400 دلار خریداری کردهاید و حدضرر ((STOP LOSS خود را 5 درصد پایینتر روی قیمت 380 قرار دادهاید. قیمت به 375 میرسد و حد ضرر شما فعال میشود، در نهایت شما از معامله خارج میشوید. اما حقیقت این است که رمز ارز زمانی که به قیمت 375 رسید؛ مجددا شروع به رشد کرده و سود خوبی را نسیب خریداران خود میکند. در این شرایط به دلیل انتخاب حدضرر نادرست شما سود خوبی را از دست میدهید.
اما به کمک اندیکاتور ATR معامله گران قادر خواهند بود مقادیر مناسب حد ضرر را انتخاب کنند. تا درصورت بالا بودن ATR حد ضرری با درصد بالاتر یا اعداد پایینتر تعیین کنند.
اندیکاتور ATR مطلق به چه معنا است؟
گاهی مشاهده میشود که به طور مثال در بازار، نمودار RSI رمز ارزی یا سهامی از بازار اوراق بهادار را با رمز ارزی دیگر یا سهامی دیگر مقایسه میکنند. و اعلام میکنند که فلان رمز ارز RSI بالاتری نسبت به رمز ارز دیگر دارد، و نتایج یا تحلیلهایی را در همین راستا به دست میآورند.
اما در اندیکاتور ATR مقادیر به دست آمده را طبق فرمول به صورت مطلق اعلام میکند. پس درنتیجه این مقادیر، درصدی از قیمتهای حال حاضر نمودار نیستند. به طور مثال رمز ارزی که قیمت آن بین 600 تا 700 دلار است، ATR بالاتری نسبت به رمز ارزی که قیمت آن بین 200 تا 300 دلار است، دارد. پس در نتیجه مقادیر به دست آمده در اندیکاتور ATR هر نمودار مختص خود آن میباشد. و نمیتوان آنها را با یکدیگر مقایسه کرد.
محدودیت های اندیکاتور ATR
کسانی که قصد آشنایی یا کار کردن با اندیکاتور ATR را دارند ممکن است با دو محدودیت یا چالش روبهرو باشند.
برداشتهای متفاوت
مقادیر مشخصی برای ATR وجود ندارد و هر معاملهگری ممکن است برداشتهای متفاوتی از برگشت روند یا حرکت روند با ATR داشته باشد.
نوسانات زیاد
اندیکاتور ATR جهت قیمت را مشخص نمیکند، بلکه نوسانات را مشخص میکند. به همین دلیل ممکن است مثلا اگر نمودار قیمت بر خلاف روند نوساناتی را انجام دهد ATR نیز افزایش یابد. و معاملهگر گمان کند که ATR روند قبلی را تأیید میکند. در صورتی که این چنین نیست و احتمال اتفاق افتادن یا نیفتادن آن برابر است.
کلام پایانی
در این مقاله در خصوص اندیکاتور ATR سخن گفته شد. که در نمودارهای قیمت میتوان از آن برای اندازهگیری نوسانات قیمت استفاده کرد.
به واسطه این این اندیکاتور شما میتوانید سیگنالهای ورود و خروج و حد ضرر مناسبی را انتخاب کنید. همچنین برای دریافت سیگنالهای بیشتر میتوان تناوب یا تعداد دورهها را در آن کاهش دهید. هر چند کماکان پیشنهاد میکنیم تناوب را در ATR به همان حالت پیشفرض گذاشته و استفاده کنید.
همچنین از مقایسه ATR دو نمودار قیمت صرفنظر کنید زیرا نموداری که قیمت بالاتری داشته باشد دارای ATR بالاتری است. همچنین پیشنهاد میکنیم برای دریافت سیگنال، به تنهایی از اندیکاتور ATR استفاده نکنید و سایر آیتمهای معاملاتی مانند رفتار شناسی را با آن ترکیب نمایید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده