اعداد فیبوناچی؛ دنبالهای سودآور در بازار های مالی
در این مقاله میآموزید
- 1 مقدمهای بر تعریف اعداد فیبوناچی
- 2 تاریخچه اعداد فیبوناچی
- 3 نحوه ترسیم ابزار اعداد فیبوناچی
- 4 الگوی فیبوناچی Retracement
- 5 الگوی فیبوناچی Extension
- 6 الگوی فیبوناچی Projection
- 7 الگوی فیبوناچی Expansion
- 8 الگوی فیبوناچی Arcs
- 9 الگوی فیبوناچی Fan
- 10 نحوه تعیین حدضرر (استاپ) و حدسود (تارگت) با اعداد مهم فیبوناچی
- 11 نتیجهگیری و کلام آخر
مقدمهای بر تعریف اعداد فیبوناچی
بازارهای مالی از نسبتها و امواجی به وجود آمدند ک در گذشته بارها معامله گران به این نسبتها واکنش نشان دادهاند. ما باید مثل یک موجسوار در دریا باشیم و فقط از موجهای خوب استفاده کنیم. انواع ابزارهای اعداد فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند قیمت میباشند. میتوان گفت اعداد فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت میباشند که از دنباله فیبوناچی حاصل میشوند و با روشهای گوناگون رسم میشوند. این سطوح بازگشتی در اعداد مهم فیبوناچی میتوانند قیمتی خاص، منحنی روی نموداری، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی و الگوی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال درصدها اهمیتی فوقالعاده دارند.
در این مقاله، ابتدا درباره تاریخچه اعداد فیبوناچی صحبت میکنیم. نحوه ترسیم ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را بیان میکنیم. سپس به معرفی فیبوناچی داخلی و خارجی پرداخته و انواع خطوط ناشی از اعداد مهم فیبوناچی را با مثال معرفی میکنیم.
حتما بخوانید: اندیکاتور سار چیست و چگونه عمل می کند؟
تاریخچه اعداد فیبوناچی
در ریاضیات، سری فیبوناچی (Fibonacci number) به دنبالهای از اعدادبه نام دنباله فیبوناچی میگویند که غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمعِ دو عددِ قبلیِ خود به دست میآیند. اولین اعداد این سری عبارتاند از:
۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷ و…
اگر نسبت عدد چهلم این سری را به عدد قبلی حساب کنیم به عدد ۱٫۶۱۸۰۳۳۹۸۸۷۴۹۸۹۵ میرسیم. غیر از اعداد ابتدایی سری فیبوناچی، در سایر اعداد دنباله، نسبت ۶۱۸/۱ وجود دارد؛ یعنی هریک از اعداد بهطور تقریبی ۶۱۸/۱ برابر عدد قبل از خود است و هر عدد به میزان ۶۱۸/۰ برابر عدد پس از خود است یعنی نسبت طلایی برقرار است. (۰٫۶۱۸=۵۵/۸۹، ۰٫۶۱۸=۲۱/۳۴)
در سری اعداد فیبوناچی، تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یکبهیک یا به عبارتی ۱۰۰ درصد را نشان میدهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم دنباله فیبوناچی ۵/۰ یا به عبارتی ۵۰ درصد را نشان میدهد. در اعداد بالاتر دنباله اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده میشود حاصل تقسیم به ۲/۳۸ درصد تمایل میکند. تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده میشود حاصل تقسیم به ۶/۲۳ درصد تمایل دارد.
حتما بخوانید: نسبت ریسک به سود(Risk / Reward) ؛ ابزاری طلایی برای اولویتبندی معاملات
نحوه ترسیم ابزار اعداد فیبوناچی
برای رسم ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، قبل از هر کاری باید یک روند خاص را مشخص کرد. این روند میتواند بهصورت صعودی یا نزولی باشد. تشخیص بهکارگیری ابزار، اقدامی کاملاً شخصی است. یکی از مهمترین عوامل بهکارگیری هریک از آنها، تجربه است. برای رسم در روند صعودی، میبایست، کف را به سقف متصل کرد. در مورد روند نزولی، بالعکس است و باید سقف را کف متصل نمود.
برخی نسبتهای اعداد فیبوناچی اهمیت بیشتری نسبت به سایرین دارند. در ابتدا، حساسیت باید روی تراز 38.2 درصد بوده و در صورت رد کردن این تراز، حساسیت روی 61.8 درصد شود. در صورت عبور از این تراز، تراز مهم بعدی 78.6 درصد است. در صورت شکست این سطح، احتمالاً برخورد با کیف قیمتی بوده و بهاحتمالزیاد این کف شکسته میشود. برای به دست آمدن سطوح، نقطه یک را پس از انتخاب، به نقطه دو متصل میکنیم. باید در نظر داشت که این دونقطه، یک حداکثر و حداقل هستند.
با در نظر گرفتن حرکت زیگزاگی در بازار و بهکارگیری اعداد فیبوناچی، میتوان به راحتی آینده بازار را پیشبینی کرد. برای محاسبه نقطه D، میتوان از موج A و B استفاده کرد. با استفاده از موج A و B و به کمک نسبت B به C یعنی نسبت اصلاح این موج، میتوان این نقطه را محاسبه نمود.
دو نوع الگوی فیبوناچی اصلاحی داریم.
- اصلاحی داخلی Retracement
- اصلاحی خارجی Extension
الگوی فیبوناچی Retracement
الگوی فیبوناچی اصلاحی ریتریسمنت سادهترین و کاربردیترین ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال از گروه خطوط اعداد فیبوناچی است. عموماً زمانی که بازار در روندی خاص حرکت میکند در بازههایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمتهای قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا میکند. در یکروند صعودی درصدهای اصلاح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۶/۲۳ – ۲/۳۸ – ۵۰- ۸/۶۱ – ۶/۷۸ و ۱۰۰ درصد میتواند باشد. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم میشود. یعنی در روند نزولی عدد صفر را در کف قرار میدهیم.
حتما بخوانید: الگوهای نموداری
الگوی فیبوناچی Extension
الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای هدفهای قیمتی جلوتر بیش بینی میکند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن ۸/۱۶۱-۲۰۰ – %۸/۲۶۱ -%۶/۴۲۳% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر میتواند بازگشت داشته باشد.
همانطور که در شکل زیر دیده میشود بازار پس از یک روند نزولی در تصحیح روند نزولی بازگشتی تا ۸/۱۶۱ درصد روند نزولی را صعود داشته است و درصد اعداد فیبوناچی اکستنشن به عنوان یک رزیستنس عمل کرده و روند نزولی قیمت را بهوجود آورده است. برای استفاده از الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن، از همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده میشود با این تفاوت که درصدهای ذکرشده ۸/۱۶۱ و ۸/۲۶۱ و… درصد برای ما دارای اهمیت هستند.
الگوی فیبوناچی Projection
الگوی فیبوناچی Projection ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن است و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش میدهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای به دست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد.
برای استفاده از الگوی فیبوناچی پروجکشن ابزار فیبوناچی اکسپنشن را انتخاب میکنیم. سپس از یک بیشینه قیمت (در شکل زیر نقطه A) به کمترین قیمت آن روند (نقطه B) خط رسم میکنیم. نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی است را در نقطه C تعیین میکنیم. بعد از رسم صحیح الگوی فیبوناچی پروجکشن انتظار خواهیم داشت قیمت از درصدهای ۸.۶۱ -۱۰۰ یا ۸.۱۶۱ و حتی ۸.۲۶۱ به روند نزولی خاتمه دهد و روند صعودی پیدا کند. به بیان دیگر این درصدها میتواند ساپورتهایی برای بازگشت قیمت باشند. درصدهای ۸.۶۱ -۱۰۰ ۸.۱۶۱ و ۲۶۱ میزان ادامه روند نزولی میباشند که نقطه آغازین محاسبه آخرین نقطه تصحیح روند (نقطه C) است. در شکل زیر دیده میشود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخصشده ۸.۱۶۱ درصد و ۸.۲۶۱ درصد عکسالعمل نشان داده است. در یک روند صعودی این نقاط به صورت معکوس مورد استفاده قرار میگیرند تا نقاط رزیستنس انتهای یک روند صعودی محاسبه گردد.
حتما بخوانید: شاخص بورس استرالیا (ASX)؛ فرصتی طلایی برای سرمایهگذاری در اقتصاد رو به رشد
الگوی فیبوناچی Expansion
فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه میکند. تنها تفاوت آن با الگوی فیبوناچی پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است. در یک روند نزولی الگوی فیبوناچی پروجکشن درصدهای ۸/۶۱- ۱۰۰ – ۸/۱۶۱ و ۸.۲۶۱ نقاط A تا B را از نقطه آغازین C مورد محاسبه قرار میدادیم تا نقاط D و E به دست بیاید. اما در اینجا تنها به درصدهای نقاط A تا B نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که برای الگوی فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم، انتظار داریم بازار ۸.۱۶۱ -%۸.۲۶۱% ۶.۴۲۳%- از نقطه آغازین حرکت داشته باشد. از همین رو الگوی فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن میدانند. میتوان با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت درصدهای بیش از ۱۰۰ واحد موج اولیه، نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن را به دست آورد.
حتما بخوانید: الگوهای هارمونیک؛ رد پای طبیعت در بازارهای مالی
الگوی فیبوناچی Arcs
Arcs ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که درصدهای تصحیح و بازگشت یک روند را بهصورت کمانی نمایش نشان میدهد درصدهای عمومی مورد استفاده در این ابزار ۲/۳۸ و ۵۰ و ۸/۶۱ و ۶/۷۸ میباشند که کمانهای برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودی یا نزولی نمایش میدهند. شکل زیر نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرک را نمایش میدهد درصدهای ۵۰ و ۶/۷۸ در شکل پایین برای روند تصحیح نزولی حکم رزیستنس را ایفا کرده و باعث روند نزولی قیمت شدهاند.
الگوی فیبوناچی Fan
فیبوناچی Fan ابزاری دیگر از گروه ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که بر اساس زاویه روند غالب نقاط بازگشت را از برخورد خطهای بادبزن فن با قیمت به دست میآورد. در این ابزار نیز درصدهای ۲.۳۸ -۵۰ و ۸.۶۱ از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در شکل زیر با برخورد با درصدهای ۵/۰ و ۶۱۸/۰ قیمت افت داشته است.
حتما بخوانید: الگوهای قیمتی کلاسیک چه ماهیتی دارند؟
نحوه تعیین حدضرر (استاپ) و حدسود (تارگت) با اعداد مهم فیبوناچی
برای تعیین حد ضرر با اعداد فیبوناچی، در روند نزولی قله قبل از ناحیه شکست را در نظر میگیریم و استاپ بالای قله قرار میدهیم و در روند نزولی، دره قبل از ناحیه شکست در نظر میگیریم و استاپ زیر آن قرار میدهیم. برای تعیین تارگت در شکست روند صعودی با اعداد فیبوناچی، هماندازه نقطه شکسته شده تا قله قبل را به عنوان تارگت اول و ساپورتهای پایینتر را به عنوان اهداف بعدی در نظر میگیریم. در شکست روند نزولی، هماندازه نقطه شکسته شده تا دره قبل را بهعنوان تارگت اول و رزیستنسهای بالاتر را هدف بعدی در نظر میگیریم.
در حالت دیگر، حد ضرر را میتوان رد شدن قیمت از مناطق برگشتی در نظر گرفت. بهطور مثال با مشاهده الگوهای کندلی وارد معاملات شوید و مبنای خروج و استاپ را فیلد شدن آن الگو قرار دهید. تارگتها در معاملات با اعداد فیبوناچی باید آزاد و قابلتغییر باشد چون حرکات اصلی قیمت طبق روند، میتواند مدتها ادامهدار باشد.
استاپ زیر دره قبل شکست و هماندازه دره تا ناحیه شکست را هدف قرار دادیم. (هدف منطبق بر نسبت 0.78 اعداد فیبوناچی است)
نتیجهگیری و کلام آخر
در معاملات با اعداد و دنباله فیبوناچی ابتدا روند صعودی یا نزولی قیمت را مشخص میکنیم. با ترکیب کانالکشی قیمت و ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، تحلیل معتبرتری خواهیم داشت. معامله گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی بهعنوان مناطق حمایت و مقاومت احتمالی و سطوح فیبوناچی گسترشی برای تعیین حد سود استفاده میکنند.
برای اعمال سطوح اعداد مهم فیبوناچی در نمودارهای خود، باید نقاط سویینگ سقف و سویینگ کف را شناسایی کنید. درصدهای ۶/۲۳ – ۲/۳۸ – ۵۰ – ۸/۶۱ – ۶/۷۸ – ۱۰۰ – ۲/۱۲۷ – ۸/۱۶۱-۲۰۰ و… از نسبتهای اعداد مهم فیبوناچی هستند. ناحیهای که درصدهای پروجکشن و اکستنشن به هم نزدیک باشند برای ما مهم است و اعتبار بیشتری دارد و میتوانیم با مشاهده الگوهای کندل استیک وارد معامله و یا خارج شویم.
مدتی است که در بازار مالی مشغول هستم. معمولاً مدرسین که گاهی تاریخچه معاملاتی قابل قبولی هم ندارند، استراتژیهای ناکارآمد و روشهای پیچیده را آموزش میدهند که درنهایت موجب سردرگمی و ضرر معاملهگران میشوند و پول و زمان آنها را هدر میدهند. ولی در آکادمی آینده، دورههای آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با سادهترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیبهای این بازار حفظ نموده و بعدازآن بهراحتی به درآمد دلاری برسید.
برای شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس در بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال مشهد، میتوانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.
پردیس صدقی
مدرس و معامله گر بورس ایران و ارز دیجیتال کارشناس ارشد مهندسی مالی دارای مدرک معامله گری بورس کالا، بورس انرژی و ابزارهای مشتقه. مدرس استانی دوره استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی.
سایر نوشته های پردیس صدقی